ObjectivosO mestrado em Matemática Financeira tem por principal objectivo dotar o estudante com uma formação sólida em matemática aplicada às finanças, de modo a fornecer-lhe mais valias quantitativas e computacionais para o desempenho proficiente de funções na área financeira. Pretende-se formar analistas quantitativos, com fortes conhecimentos de carácter analítico, estatístico, computacional e de modelação financeira, contribuir para a formação de quadros financeiros superiores com funções de liderança e que possam ser motores de inovação, promover a inovação e investigação científica em Matemática Aplicada e apoiar a formação de docentes universitários, cuja actividade de estudo e investigação nas áreas de Matemática Financeira seja relevante na Universidade, e em ligação com o mundo empresarial.
Dirigido aO mestrado em Matemática Financeira destina-se essencialmente a completar a formação de 1º ciclo proporcionada por uma licenciatura em Matemática, Finanças, Gestão, Economia, Física ou Engenharia. Trata-se de um mestrado dirigido às novas oportunidades de carreira criadas pela evolução da Economia, quer a nível prático, quer a nível académico. O curso confere uma especialização profissional tendo em vista garantir que os estudantes que o concluem potenciam as suas perspectivas de empregabilidade e de carreira, tanto no sector económico e financeiro como prosseguindo estudos de doutoramento.
Conteúdo1º Semestre
Instrumentos e Mercados Financeiros (A/B)
Profª. Doutora Ana Isabel Pires Sarmento Lacerda
Probabilidades e Processos Estocásticos (B/C)
Prof. Doutor Daniel de Assunção Müller
Tópicos de Finanças (A/B/C)
Profª. Doutora Raquel Maria Medeiros Gaspar
Optativas Livres (A)
Teoria Económica (A/B)
Prof. Doutor Miguel Pedro Brito St. Aubyn
Técnicas de Programação (A/C)
Profª. Doutora Leonor Almeida Leite Santiago Pinto
Tópicos de Cálculo Infinitesimal e Análise Numérica (B/C)
Prof. Doutor Yasser Omar
2º Semestre
Econometria Financeira (A/B/C)
Prof. Doutor Daniel de Assunção Müller
Equações Diferenciais e Cálculo Estocástico (A/B/C)
Profª. Doutora Maria do Rosário Lourenço Grossinho
Finanças Estocásticas em Tempo Discreto e Contínuo (A/B/C)
Prof. Doutor Tomas Bjork
Métodos Numéricos em Finanças (A/B/C)
Profª. Doutora Maria do Rosário Lourenço Grossinho
3º Semestre
Estudo de Casos em Engenharia Financeira (A/B/C)
Prof. Doutor João Luis Correia Duque
Modelos das Taxas de Juro e Risco de Crédito (A/B/C)
Prof. Doutor José António de Azevedo Pereira
Optativa Condicionada - Optimização e Teoria do Controlo
Prof. Doutor Manuel Cidraes Castro Guerra
Optativa Condicionada - Sistemas Dinâmicos
Prof. Doutor João Lopes Dias
Dissertação / Projecto/ Estágio