Conteúdo
O Mestrado em Matemática Financeira, organizado
conjuntamente pela ISCTE Business School e pelo Departamento de
Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, visa a
formação avançada de quadros na área dos processos estocásticos
aplicados às Finanças.A teoria financeira tem-se tornado cada
vez mais quantitativa. Paralelamente, as instituições financeiras
(bancos, seguradoras, fundos de investimento, fundos de pensões,
corretores e outras instituições) têm demonstrado uma crescente procura
de recursos humanos com forte apetência quantitativa e sólida formação
na área financeira, para o exercício de funções nas áreas de gestão de
riscos financeiros, inovação financeira e avaliação de instrumentos
financeiros.
O mestrado em Matemática Financeira tem por
objectivo suprir o actual défice de formação quantitativa na área dos
mercados financeiros, e destina-se, sobretudo, a licenciados nas áreas
de Matemática, Física ou Engenharia que pretendam prosseguir uma
carreira profissional ou de investigação na área das Finanças
quantitativas. Candidaturas oriundas de licenciados nas áreas de
Finanças, Economia ou Gestão serão também consideradas desde que a
apreciação curricular do candidato evidencie uma forte apetência pela
matemática. Muito embora a língua de ensino do mestrado seja o
Português, as aulas são leccionadas em Inglês sempre que existam alunos
ou professores estrangeiros.
O Mestrado em Matemática Financeira tem o apoio do
Centro de Matemática e Aplicações Fundamentais (CMAF) da Universidade de
Lisboa.
Porquê o Mestrado em Matemática Financeira?
Porque permite aplicar a teoria do cálculo estocástico e diferencial a problemas concretos dos mercados financeiros;Porque fornece os fundamentos e as técnicas de análise necessárias
para a prossecução de uma carreira profissional nas áreas da gestão de
activos financeiros e de gestão de riscos;
Porque é leccionado por um faculty com produção científica e experiência profissional relevantes na área de Matemática
Financeira, incluindo publicações científicas nos mais prestigiados
jornais académicos da área, tais como o Mathematical Finance,
Quantitative Finance, Review of Derivatives Research, Journal of Futures
Markets, Journal of Financial and Quantitative Analysis ou o Journal of
Derivatives;
Porque possui uma carga lectiva mais extensa (4 trimestres) do que o habitual e um nível de exigência elevado;Porque funciona ininterruptamente desde 2005, tendo já dado origem a
um alumni numeroso e cujo contacto é preservado via realização
periódica de seminários.
